Kassberger, Stefan; Liebmann, Thomas:
Minimal q-entropy martingale measures for exponential time-changed Lévy processes
2011
In: Finance and stochastics, Jg. 15 (2011), Heft 1, S. 117 - 140
Artikel/Aufsatz in Zeitschrift / Fach: Wirtschaftswissenschaften
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Titel:
Minimal q-entropy martingale measures for exponential time-changed Lévy processes
Autor(in):
Kassberger, Stefan; Liebmann, Thomas im Online-Personal- und -Vorlesungsverzeichnis LSF anzeigen
Erscheinungsjahr
2011
Erschienen in:
Finance and stochastics, Jg. 15 (2011), Heft 1, S. 117 - 140
ISSN
DOI