Kassberger, Stefan; Liebmann, Thomas:

Minimal q-entropy martingale measures for exponential time-changed Lévy processes

In: Finance and stochastics, Jg. 15 (2011) ; Nr. 1, S. 117-140
ISSN: 1432-1122
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Wirtschaftswissenschaften
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften