Efficient pricing of CMS spread options in a stochastic volatility LMM
In: Journal of Computational Finance, Jg. 14 (2011), Heft 4, S. 37 - 72
2011Artikel/Aufsatz in Zeitschrift
WirtschaftswissenschaftenFakultät für Wirtschaftswissenschaften » Fachgebiet Betriebswirtschaftslehre » Energiehandel und Finanzdienstleistungen
Titel in Englisch:
Efficient pricing of CMS spread options in a stochastic volatility LMM
Autor*in:
Kiesel, RüdigerUDE
- GND
- 172185262
- LSF ID
- 51086
- ORCID
-
0000-0002-3089-2076
- Sonstiges
- der Hochschule zugeordnete*r Autor*in
Erscheinungsjahr:
2011
Scopus ID
Sprache des Textes:
Englisch