Kiesel, Rüdiger; Lutz, Matthias:
Efficient pricing of CMS spread options in a stochastic volatility LMM
2011
In: Journal of Computational Finance, Jg. 14 (2011), Heft 3, S. 37 - 72
Artikel/Aufsatz in Zeitschrift2011Wirtschaftswissenschaften
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Titel:
Efficient pricing of CMS spread options in a stochastic volatility LMM
Autor(in):
Kiesel, RüdigerLSF; Lutz, Matthias
Erscheinungsjahr
2011
WWW URL