Nonstandard Characterization of Convergence in Law for D[0,1]-Valued Random Variables

Dateibereich 5251

143,2 KB in einer Datei, zuletzt geändert am 02.10.1998

Dateiliste / Details

DateiDateien geändert amGröße
mathe141998.pdf02.10.1998 00:00:00143,2 KB
We prove for random variables with values in the space D[0,1] of cadlag functions - endowed with the supremum metric - that convergence in law is equivalent to nonstandard constructions of internal S-cadlag processes, which represent up to an infinitesimal error the limit process. It is not required that the limit process is concentrated on the space C[0,1], so that the theory is applicable to a wider class of limit processes as e.g. to Poisson processes or Gaussian processes. If we consider in D[0,1] the Skorokhod metric - instead of the supremum metric - we obtain a corresponding equivalence to constructions of internal processes with S-separated jumps. We apply these results to functional central limit theorems.
PURL / DOI:
Lesezeichen:
Permalink | Teilen/Speichern
Dokumententyp:
Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz
Fakultät / Institut:
Fakultät für Mathematik
Dewey Dezimal-Klassifikation:
500 Naturwissenschaften und Mathematik » 510 Mathematik
Stichwörter:
Nonstandard Characterization, 28E05 Nonstandard measure theory, 60B12 Limit theorems for vector-valued random vari, Convergence in law for processes
Sprache:
Deutsch
Kollektion / Status:
E-Publikationen / Dokument veröffentlicht
Dokument erstellt am:
02.10.1998
Dateien geändert am:
02.10.1998
Medientyp:
Text