Multistage Stochastic Integer Programs: An Introduction

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We consider linear multistage stochastic integer programs and study their functional and dynamic programming formulations as well as conditions for optimality and stability of solutions. Furthermore, we study the application of the Rockafellar-Wets dualization approach as well as the structure and algorithmic potential of corresponding dual problems. For discrete underlying probability distributions we discuss possible large scale mixed-integer linear programming formulations and three dual decomposition approaches, namely, scenario, component and nodal decomposition.
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Dokumententyp:
Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz
Fakultät / Institut:
Fakultät für Mathematik
Dewey Dezimal-Klassifikation:
500 Naturwissenschaften und Mathematik » 510 Mathematik
Stichwörter:
90C15 Stochastic programming, 49M27 Decomposition methods
Sprache:
Englisch
Kollektion / Status:
E-Publikationen / Dokument veröffentlicht
Dokument erstellt am:
10.06.2001
Dateien geändert am:
10.06.2001
Medientyp:
Text