Forecasting of interest rate series

Prof. Herkenrath, Ulrich, Rudolph, Andreas

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In this paper we give a mathematical frame for interest rate series and an evaluation procedure for forecasting interest rate series as autoprojection. The mathematical frame is a random system with complete connections and the forecasting procedure a combination of Fourier polynomials and and an AR(3) target function, whose parameters are estimated by the method of conditional least squares, as described in the paper by Klimko and Nelson (1978). The precision of our results are very promising, compared with traditional approaches
URN (NBN):
urn:nbn:de:hbz:464-20120803-161606-1
PURL / DOI:
http://purl.oclc.org/NET/duett-05242002-155946
Lesezeichen:
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Dokumententyp:
Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz
Fakultät / Institut:
Fakultät für Mathematik
Dewey Dezimal-Klassifikation:
500 Naturwissenschaften und Mathematik » 510 Mathematik
Stichwörter:
62P05 Applications to actuarial sciences and finan, 62M20 Prediction
Beitragender:
Prof. Herkenrath, Ulrich [Gutachter(in), Rezensent(in)]
Sprache:
Deutsch
Kollektion / Status:
E-Publikationen / Dokument veröffentlicht
Dokument erstellt am:
05.05.2002
Dateien geändert am:
05.05.2002
Medientyp:
Text