Optimization of Simultaneous Power Production and Trading by Stochastic Integer Programming

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We develop a two-stage stochastic integer programming model for the simultaneous optimization of power production and day-ahead power trading. The model rests on mixed-integer linear formulations for the unit commitment problem and for the price clearing mechanism at the power exchange. Foreign bids enter as random components into the model. We solve the stochastic integer program by a decomposition method combining Lagrangian relaxation of nonanticipativity with branch-and-bound in the spirit of global optimization. Finally, we report some first computational experiences.
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Dokumententyp:
Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz
Fakultät / Institut:
Fakultät für Mathematik
Dewey Dezimal-Klassifikation:
500 Naturwissenschaften und Mathematik » 510 Mathematik » 518 Numerische Analysis
Stichwörter:
90C15 Stochastic programming, 90C11 Mixed integer programming
Sprache:
Deutsch
Kollektion / Status:
E-Publikationen / Dokument veröffentlicht
Dokument erstellt am:
04.06.2002
Dateien geändert am:
04.06.2002
Medientyp:
Text